5月18日上午，中国科学技术大学胡太忠教授应邀在ok138cn太阳集团古天乐零壹论坛第308讲作题为“Optimal Risk Sharing for Lambda Value-at-Risk”的学术报告。祝东进教授、曹明响教授、王华明教授、许凯副教授以及统计学专业研究生参加了报告会。报告会由方龙祥教授主持。

报告会上，胡太忠教授介绍了他最新提出的新的风险度量Lambda VaR。该方法对传统风险度量方法，如VaR、ES等做了较大改进，具有传统方法不具有的多种优良性质。他还给出了Lambda VaR的卷积下确界，它形式简单，便于计算。在模型有不确定性情况下能给出最优分配方案，说明方法具有稳定性，该方法可以有效应用于经济学领域中。

报告会后，胡太忠教授与参会师生进行了热烈讨论。本场报告学术氛围浓厚，有效促进了我院统计学学科的对外学术交流和合作。