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零壹论坛第220讲:东南大学张鑫教授应邀作学术报告

编辑:戴扬 预审:费明稳 终审:芮先红
发布日期:2021-12-13         浏览次数:

本网讯(数统学院)1211日下午,东南大学数学学院博士生导师张鑫教授应邀在ok138cn太阳集团古天乐零壹论坛第220讲作题为“Mean-variance asset-liability management with affine diffusion factor process and a reinsurance option”的学术报告。报告由学院副院长徐林教授主持,我院概率统计方向的部分教师和研究生参加了此次报告会。

报告会上,张鑫教授介绍了均值-方差准则下保险公司的一类最优资产负债和再保险问题。首先,张教授从研究现状出发,细致地阐述了资产负债和再保险问题的发展历程;随后,张教授详细地介绍了资产负债和再保险模型,如何通过求解相关的倒向随机微分方程得到随机系数情形下最优策略以及有效前沿的表达式;最后,张教授将所得结果应用到随机波动率模型中,并就模型中的关键参数向参会的师生作出了一些经济学解释。

张鑫教授所报告的最优资产负债和再保险问题是当前保险精算领域的前沿问题,极具科学价值。报告会中我院师生与张鑫教授进行了热烈的学术讨论和交流。本场报告学术氛围浓厚,进一步促进了我院随机控制团队的对外交流和合作。


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