本网讯（数统学院）12月2日上午，华东师范大学钱林义教授应邀做了题为“Optimal investment strategy for an insurer with partial information”的学术报告。院长任永以及徐林、刘晓等数学专业师生参加了报告会。

报告会上，钱教授介绍了一类部分观测模型下的最优投资问题。钱教授及其合作者通过贝叶斯方法对部分观测模型的系数进行估计，结合测度变换得到了该问题的偏微分方程，给出了方程的显式表达式。通过数值例子对比分析了现有几类重要部分观测风险模型下最优投资问题的结果，展示了很多有价值的结论和建议。报告结束后，与会师生就报告涉及的相关内容以及后续研究进展同钱教授进行了热烈的讨论与交流。此次报告拓展了师生的学术视野，促进了我院随机控制与金融数学方向的对外学术交流。

报告人简介：钱林义，华东师范大学统计学院教授、博士生导师，中国准精算师，中国工业与应用数学学会金融数学与工程和精算保险分会精算保险青年专业委员会主任。已在Bernoulli、Insurance Mathematics and Economics 等国际顶级刊物发表论文20多篇，专著1本，主持国家课题2项，省部级课题6项，作为子课题负责人参与2项国家社科重大项目，获上海市自然科学奖三等奖、瑞士再保险精算科学奖三等奖、第十一届全国统计科研优秀成果奖二等奖、上海市优秀博士论文奖等奖项。