12月16日上午，南京审计大学杨洋教授应邀在ok138cn太阳集团古天乐零壹论坛第399讲作题为“Higher-order tail moments in the presence of weakly dependent or strongly dependent losses”的学术报告。报告由学院副院长徐林教授主持，我院概率统计方向的部分教师和研究生参加了此次报告会。

在报告中，杨洋聚焦于系统性风险在银行、金融和保险行业的最新发展，通过量化风险管理的视角，深入探讨了三种高阶尾部矩——GMES/GSES/GJES的特性与应用。杨洋以置信水平q∈(0,1)为背景，构建了一个复杂系统模型。在该模型中，盈亏变量被设定为具有重尾特征和两种尾依赖类型的随机加权随机变量。这一设定使得研究能够更准确地捕捉和反映金融领域中的复杂性和不确定性。针对具有重尾特征的净损失，无论其是渐近独立还是渐近依赖，杨洋带领的团队推导出了在q趋近于1时，GMES、GSES和GJES的多个一般渐近公式。此外，杨洋还进一步在预期短缺资本分配规则下对之前获得的渐近结果进行了精细化处理。研究发现，净损失变量之间的渐近独立性并不对上述三种风险度量产生贡献。

杨洋的报告引起了与会师生的广泛关注和热烈讨论，报告结束后与会者纷纷就报告中的关键点提出自己的见解与疑问，与杨洋进行了深入的学术交流。这种积极的互动不仅加深了我院师生对风险管理问题的理解，也进一步促进了我院随机分析与智能控制团队与学术界的交流与合作，为推动该领域的创新发展贡献了力量。