10月17日上午，中国人民大学统计学院关国卉副教授应邀在数统学院随机分析与数理金融研究中心系列讲座第89讲作题为“Optimal annuitization and asset allocation under linear habit formation”的学术报告。报告由学院副院长徐林教授主持，统计系汪浩副教授以及运筹学与控制论方向的研究生参加了此次报告会。
报告会上，关国卉首先详细地向大家介绍了最优年金和资产配置研究的发展历程和研究现状，并且对消费习惯模型进行了详细的阐述。随后，应用对偶理论，得到了最优年金、投资和消费策略的表达式。最后，结合实际应用，对相关数据进行了分析，讨论了风险厌恶、主观危险率以及消费习惯等因素对最优策略的影响，并给出了一些经济学解释。报告会期间，关国卉老师还向我院师生分享了他的一些最新研究成果以及教学经验。
关国卉老师所报告的最优年金和资产配置问题是当前数理金融、保险等领域的前沿问题，极具科学及应用价值。报告会中我院师生与关国卉老师进行了热烈的学术讨论和交流。本场报告学术氛围浓厚，进一步促进了我院随机分析与智能控制团队的对外学术交流和合作。
