本网讯（数计学院 郭明乐）5月16日上午，应校高端科研平台“随机分析与数理金融”科研中心的邀请，苏州大学金融工程研究中心主任、博士生导师王过京教授在学院学术报告厅作了题为《Pricing Basket CDS under a Reduced Form Credit Risk Model with Regime Switching》的学术报告。报告会由副院长任永教授主持，统计系部分教师参加了报告会，统计学、概率论和运筹学与控制论、应用统计等专业方向的研究生聆听了报告，并与王过京教授进行了热烈的讨论。

王过京教授围绕基于带机制转换约化信用风险模型的篮子信用违约互换定价的问题展开讨论。通过具体实际问题，引出了基于带机制转换约化信用风险模型。通过计算违约时间的联合分布，给出了篮子信用违约互换定价的公式,同时介绍了定价公式的应用。王过京教授的报告对高端科研平台的建设、统计系师生研究视野的拓宽、学术科研水平的提高均具有重要的推动和指导作用。